無風險報酬率公式

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算式如下: 5.5%=(1+real risk-free rate)*(1+3%)-1，可算出real risk-free rate為2.43%。不過名目無風險利率除了會受通膨影響，它也與資本市場供需平衡 ...

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夏普指標(SHARPE)：用以衡量每單位總風險（以月化標準差衡量）所得之超額報酬，所謂超額報酬為基金過去一年及兩年平均月報酬率超過平均一個月定存利率之部分。以公式表示 ...

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又稱無風險報酬率。係指無風險資產的收益率，為投資時即可完全確定之收益率。例如將資金購買3個月期之國庫券，假設其利率為0.31％，由於此收益率在資金到期時為可完全 ...

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無風險利率（英語：risk-free interest rate），或稱零風險利率，是指一項沒有風險的投資可得到的理論投資報酬率。一種解釋是，無風險利率表示一個投資者在一定時間內能夠 ...

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... 率與其風險之間的關係。 CAPM模型的基本公式如下：. E(Ri) = Rf + βi [E(Rm) - Rf]. E(Ri) - 資產i的預期回報率。 Rf - 無風險利率。 βi - 資產i的貝塔係數，它代表著 ...

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無風險收益率的公式. 無風險收益率是資金時間價值與通貨膨脹補償率之和，是除了通貨膨脹風險之外，沒有風險情況下的投資收益率。無風險收益率=資金時間價值（純利率）+ ...

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如市. 場提供12%的報酬，無風險利率為6%，則市場提供了6%的風險溢酬。若. 甲證券β 值為1.5，表受到系統風險影響的程度為市場的一倍半，因此其風. 險 ...

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投資標的所要求之報酬率如下：. 要求報酬率= 無風險報酬率+ 風險貼水. R0 = a + b0. R1 = a + b1. R0 = 股票之報酬率。 R1 = 房地產之報酬率。 a：無風險報酬率。 b0：股票 ...